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2014年12月9日 星期二

【財務論文】Flow Toxicity and Liquidity in a High-frequency World(2012a)

The idea is originated form the papper: "Flow Toxicity and Liquidity in a High Frequency World" by Esaley, Prado, and O'Hara (2012) https://ideas.repec.org/a/oup/rfinst/v25y2012i5p1457-1493.html

 Here, The behavior of Taiwan Index Futures, from 2008/9/1 to 2008/11/28, is investigated by means of VPIN. and the parameters are,
Bulk size : 1,750 contracts (around 1/50 average daily trading volume)
Rolloing window size : 50 Buckets for a VPIN

The Video Demo:
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