今日指數開高震盪走低,早盤賣的3口賣權,很快的就被燙到,中午略拉高時再回補2口賣權(這就是賠gamma),尾盤時見IMV往上跑,就再加賣1口賣權與2口買權。部位表如下:
7706的IMV收在17.32%,多空放大到1.08口大台。這兩天都是開高走低的盤勢,總是賠gamma,對賣方來說,很磨人~
今日期指、IMV與多空部位走勢圖如下:
綠色線的空方部位看起來比較穩定,是因為老狗偏好賣深入價內的買權,其gamma較小,指數變動不大時,對空方部位的影響較小。
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