隨波逐流～ Surfing the Market Volatility～ by 老狗(old dog): 【OP】交易記錄20120604

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2012年6月4日星期一

【OP】交易記錄20120604

今天開低，IMV用跳的，盤中大漲了超過4%，今日以賣小台，並搭配賣買權，部位表如下：

今天除了賠delta之外，vega亦大賠，虧損大幅擴大，幾乎追平上一把的記錄，不過IMV上次大概在22%附近，這次在27%左右，未來若IMV回歸正常時，能不能賺得回來，才是重點。多空放大至5.33口與5.24口大台。未來要盡量減碼！

今日期指、IMV與多空部位走勢圖如下：

IMV宛如飛龍在天，若局勢不能止穩，那麼這高掛的IMV如何能回來呢？資金準備妥當一點，比較恰當。

《選擇權賣方交易風險無限、獲利有限。本文僅為交流之用，網友應獨立判斷，勿以此為投資參考。》

2 則留言:

Peter2012年6月5日上午11:00
無方向性地去用賣方交易波動率,最大的好處就是當波動率降低的時候(這必然發生,波動率猶如股價,高低循環是自然),便可扳平損失或賺錢

堅持IV走高時,擴大口數賣出;而IV降低時,縮小部位而買回平倉,獲勝的機率應該非常地高,其中最大關鍵在做好整體資金的管理

加油!我相信您沒問題的!
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