今天是將小店頂讓出去後的第一天，手邊又沒有賣方部位，很閒！隨便沖了杯三合一咖啡，來聊聊～
五月以來的盤勢，對選擇權賣方來說，很不好做。指數上下跳動，損失了不少delta與gamma；也因為國內外局勢不明，IMV往上升，而賠了更多的vega。不過最近兩個部位沒有發生過大虧損下平倉出場，也令人欣慰。
下圖是6月份部位(59~5/29)，期指震盪走低的盤勢下跌了近400點，IMV由16.88%上升到22.87%，近6%的vega風險，使老狗的部位最大虧損來到了12W。最後在期指回升至7300點、IMV回跌至18.34%時，部位認賠出場，也算是不幸中的大幸。
鑑於6月份IMV在16.88%進場的時機過差，7月份的部位在5/31時進場，IMV為21.52%，想說即便IMV來到之前最高的22.87%，vega損失也不至於過大。
代誌真的不是如憨人所想的，由下圖可以看到，才兩天IMV就飆到了27.09%，虧損近11W，慘澹經營了半個月後，才在6/18趁著指數大漲，IMV回跌至19.94%時，平倉出場，也順便帶了些獲利回家。好狗命啊！
雖然兩個部位的結局都還不算太差，但是持有過程中的delta與vega的煎熬，讓老狗在過去一個月的時間內，幾乎都處於虧損狀態。尤其盤中的部位調整，常常抓龜走鱉，多賠了不少的gamma。這讓老狗想起，以前擔任公司壘球隊長時，帶隊參加壘球比賽的狀況…
咖啡喝完了，下回再來分享老狗當年打壘球的狀況。
《選擇權賣方交易風險無限、獲利有限。本文僅為交流之用，網友應獨立判斷，勿以此為投資參考。》
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