隨波逐流~ Surfing the Market Volatility~ by 老狗(old dog)
【台灣50(0050)】平衡比例投資法 +【選擇權賣方】delta-neutral策略 =【波動平衡基金】
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2012年6月6日 星期三
【OP】交易記錄20120606
今日期指小漲
43
點,操作以平倉為主。部位表如下:
今日
IMV
回跌
0.71%
「而已」,看來這陣子的
IMV
維持在
20%
以上,應為常態,已非上個月的
16%~18%
可以比擬了。操作上更應注意減碼的時機。
今日期指、
IMV
與多空部位走勢圖如下:
最近
gamma
賠了不少,老狗對這樣的盤勢很沒有抵抗力~
《選擇權賣方交易風險無限、獲利有限。本文僅為交流之用,網友應獨立判斷,勿以此為投資參考。》
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