0050平衡比例交易檔案【自動下單版】– 老狗的Excel程式交易系統架構簡介(2/2)

老狗新書：「隨波逐流～台灣50平衡比例投資法」

下圖是目前老狗的程式交易系統平台架構，上次已經說明過交易策略需求與平台穩健性的考量因素，這次接著說另外兩個考量因素。



1. 程式編碼能力：筆者分享的交易策略相信也能在其他平台上被執行，只是老狗沒有涉獵，無法提供建議。老狗一直是以Excel建立自己的交易檔案，也就順理成章地將程式交易的功能建構在Excel上。

Excel執行選擇權策略的最大好處是，可以非常便利地計算Black-Scholes Model的風險係數，這是老狗操作選擇權的基礎；無論Delta-Neutral策略與避險操作，沒有那一堆希臘數字(Greeks)，老狗便不知如何下手。雖然很多DDE報價源也會提供相關的風險係數，只是老狗比較相信自己計算的數據。

老狗的交易型態屬多商品操作(期貨與選擇權)，因此在下單大師的設定，採依「訊號決定」下單標的，再以訊號(Order)的內容決定交易口數，而非採用其內建的倉位(Current)管理功能。這部份的介紹，可參考老狗以前的貼文：

http://0050-option.blogspot.tw/2012/05/excel-6-excel-via.html
http://0050-option.blogspot.tw/2012/05/excel-7-excel.html

老狗曾嘗試以統一期貨提供的API程式範例檔案，來發展程式交易系統，只是該檔案的界面較複雜，且表單比較多，檔案改寫不易。老狗也測試過Touchance，不過因為要另外收費，所以也沒有繼續發展下去。

2. 交易成本：不管是什麼樣的交易模式，讀者都應該盡量錙銖必較地降低交易成本，能省下費用，等於是少賠、多賺。前者是以下單大師配合統一期貨，統一期貨給老狗的手續費折扣，還可以接受，雖然它提供API範例，表單與界面較多，修改麻煩，透過下單大師，下單至統一期貨，也算是老狗的解決方案。

而元大寶來證券的手續費高了不少，而且很硬，不好談。

若有其他期貨商或證券商可以提供老狗比較有競爭力的手續費，而且速度快、平台穩定，那麼請與老狗連絡，也許可以互相配合看看。

下回，老狗將簡單介紹如何利用元大寶來B2C API的範例檔案，來建立自己的程式交易系統。

 

◎ 附註：
1. 【新書出版】《隨波逐流～台灣50平衡比例投資法》：http://0050-option.blogspot.com/2013/03/book1.html
2. 平衡比例交易檔案【手動版】/【巨集版】/【自動下單版】取得方式：http://0050-option.blogspot.tw/2012/10/blog-post.html
3. 歡迎加入台灣50(0050)平衡比例投資法： 【社團@Facebook】、【論壇@Google】。 

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