0050平衡比例交易檔案【自動下單版】– 基本概念(1/3)

有網友提到，老狗的台灣50(0050)平衡比例投資法，交易邏輯概念很簡單、參數設定與操作機制都有規則可循，那麼是不是以考慮用自動下單的方式來操作？

若說平衡比例投資法是程式交易系統的一種，也不為過。以系統的角度來看待投資部位，考量資金分配的風險規劃，藉程式交易的概念，執行買賣操作，克服人性的貪婪與恐懼。

市場上程式交易多以順勢操作系統為主，雖然賺少賠多。但以大賺小賠來彌補虧損、賺取波段的獲利，順勢交易系統常被應用在期貨指數。然而，隨著順勢操作交易程式的盛行，其長期有效性，面臨越來越大的考驗。

台灣50平衡比例投資法則是屬於逆勢操作系統，雖然賺多賠少，卻會因波段向下的趨勢，而遭受過大的虧損。平衡比例投資法則藉由資金分配的風險規劃，來緩和指數持續下跌的衝擊，畢竟以台灣50代表的市場指數，總有回升的時候。而且，即便指數未能大幅翻轉向上，仍可藉由指數波動的過程賺取利潤。

逆勢操作系統也被稱為震盪系統。

在【自動下單版】導入選擇權賣方策略Covered Call，是以寧願賺得少，也不想賠得多的考量，以可能侵蝕獲利的可能性，來彌補指數大幅下跌時的虧損。

這是交易方法上逆勢操作的概念，下回再來談交易標的上順勢操作的概念。


◎ 附註：

1. 0050平衡比例交易檔案(巨集版)取得與更新方法，請連結至： http://0050-option.blogspot.tw/2012/09/0050.html。

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