咦?那老狗的前兩大步是啥米小朋友?第一大步應該是搞清楚了Black-Scholes Model;第二大步是在把整個評價模型建立在Excel檔案上;至於還有其他的小碎步,這裡就不談了。筆者曾說過,要看一個選擇權交易者的成長歷程,那麼只要把他的交易檔案拿出來看看就知道了;不過,絕大多數的投資人是不太願意分享他們的交易檔案。
少廢話,來分享剛完成的下單機吧!其實沒有「機」啦,只有一個「按鈕」而已!它是由筆者的Excel VBA去call下單大師的下單程式,並搭配期貨商的API(後面這一段由下單大師設定完成即可),在此說明設定的程序如下:
(1) 帳號+商品
這邊是以一個帳號+商品對應一組帳號管理,也就是常做期貨程式交易的投資人,可能就必須再選擇了API下單帳號後,再選擇對應的下單商品期貨,若想要在測試環境下單,那就要勾選測試環境下單,這一部份的下單環境,網友可能要直接與期貨商聯繫,請期貨商的系統端在下單環境下設定。
至於筆者的部位調整有選擇權(不同履約價的買賣權)與期貨,因此並不適合選擇商品,而就是直接選擇「訊號決定」,商品就從Excel VBA產生的字串來決定。
由於筆者的下單方式是以Order來做,而非下單大師所提供的另一個功能Current(倉位),所以裡面的倉位部份均可忽略。
(2) 策略管理
這邊就要設定下單策略使用,下單大師之前可以藉由Excel產生一個文字檔,再由下單大師去抓這個文字檔,根據裡面的字元來下單。
不過,筆者是採用速度更快的萬用API,以參數帶入的方式去叫下單大師所提供的程式,不過為了讓下單大師與Excel的下單程式相對應,就必須設定識別碼,也就是讓Excel與下單大師認親的關鍵字。
(3) 使用策略
完成前兩個設定後,接下來就是在使用策略功能裡面,將「帳號+商品」與「策略」結合起來,這裡筆者所選的帳號是「訊號下單」(它包含了筆者的期權下單帳號與訊號決定的商品,請見第1圖的右半部),與「萬用API」(以識別碼FT與筆者的Excel VBA連結),這邊有個限價與讓點的設定,筆者設定0讓點。
完成下單大師的設定後,Excel下單機就完成了一半了,剩下就是程式的撰寫與測試下單,這部份筆者也都已經完成了,下回再聊。
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Excel 交易檔案 (2) - 市場狀況記錄與風險暴露評估
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Excel 交易檔案 (5) - 我的Excel交易檔案
Excel 交易檔案 (6) - 我的Excel下單機(上) (via下單大師&期貨商API)
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《選擇權賣方交易風險無限、獲利有限。本文僅為交流之用,網友應獨立判斷,勿以此為投資參考。》
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