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2012年5月3日 星期四

Excel 交易檔案 (7) - 我的Excel下單機(下) (程式撰寫與送單記錄)

延續下單大師的設定,接下來是Excel VBA程式撰寫與實際交易了,Excel到此,應該可以先告一段落了…

(4) Excel程式撰寫

因為筆者的下單標的是採取依訊號下單的方式,來決定不同履約價的買權或賣權。因此在萬用API的下單上,只能依下單函數的參數來決定標的,參數格式就相當重要。此處節錄字下單機的操作手冊,請網友參考:




程式範例在下單大師(見附註連結)可以找到,請網友自行下單機操作手冊,筆者此處僅提出呼叫下單程式的範例,請見下圖。網友可以根據自己檔案的參數,將裡面的字串內容更改後,即可下單操作選擇權標的。


上圖中,下單功能是以函數的方式執行,網友只要判斷isOK是True/False,就可以知道是否有將委託單提交至下單大師,但此時並不表示下單大師有把委託單送至期貨商端。

(5) 追蹤下單記錄

下圖是筆者自行在Excel上抄寫的送單記錄:



下圖是在下單大師上看到的送單記錄(月份的部份似乎有錯誤,筆者下的7701的選擇權,這裡卻看到的是近月的月份,不過期貨商端的委託記錄與成交記錄沒有問題,這部份已反應給下單大師)。從這裡可以看到7701的7300C以101點委託價掛出的賣單來看:Excel的送單時間(09:18:32)和下單大師收單時間(09:18:32.468)與送單時間(09:18:32.484)的時間差微乎其微。


下圖示這是實際成交記錄:



我們直接看最下面一筆7300C的資料,雖然在Excel上與下單大師的收單與送單記錄均為09:18:32,很快!因為在本機上:但是在期貨商端的成交時間是09:18:34,大概差了2秒鐘;查看筆者其他成交記錄從啟動下單到成交的時間大約都差了2~3秒左右,是不是因為筆者是用3G上網,速度較慢的緣故?下次再找其他網路點試試。不過,至少這已經比筆者切換螢幕畫面,找到該月份的該履約價,在時間的花費上快了不少,而且也比較不容易點錯單。嗯…目前用起來還算滿意!

其實完成了這一步Excel下單機後,後續程式交易自動下單,只是VBA的撰寫而已,從收集市場資料、轉化成交易指標、啟動交易判斷式、選擇下單標的、自動下單,應該都可以串起來了。

筆者目前完成連續多筆下單(這對多空同時建倉或平倉,很好用),以及更新庫存的功能;下一步,筆者正著力於直接由期貨商的API去下單,如此可以有下單回報,更可確保交易的完整性,有成果再來分享。

Ps. 下單大師的下載區:http://moneyprinter.pixnet.net/blog/category/1339939

● Excel 交易檔案系列文章

Excel 交易檔案 (1) 交易記錄、部位損益與DDE連結

Excel 交易檔案 (2) - 市場狀況記錄與風險暴露評估

Excel 交易檔案 (3) - 部位調整的方向與大小

Excel 交易檔案 (4) - 部位自動調整

Excel 交易檔案 (5) - 我的Excel交易檔案

Excel 交易檔案 (6) - 我的Excel下單機(上) (via下單大師&期貨商API)

Excel 交易檔案 (7) - 我的Excel下單機(下) (程式撰寫與送單記錄)

Excel 交易檔案 (8) - 我的Excel下單機 (3G連線果然比較慢)



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