選擇權賣方交易是希望市場波動由大變小的過程中，賺取時間價值。然而，當市場波動性變大時，選擇權賣方的交易者，面臨較不利的盤勢，除了大失血的vega外，還要損失delta，不時還因為盤勢上下跑而賠掉調整的gamma成本，僅僅賺微薄的theta，實在是不夠。
那麼在這段對選擇權賣方不利的時間內，是不是有什麼樣的交易方法，可以利用波動率由小變大的過程中，找到買賣操作的空間，而與選擇權賣方交易互補呢？筆者正在作這樣的思考中…
筆者部落格內以台灣50為標的的投資方法，定價定量或定價定額，似乎有這樣的特性，當市場波動率變大時，就比較容易發生交易，只要確認台灣50隨加權指數盤勢起伏的相關性夠高，那麼指數上下震盪經過幾番輪迴後，必然可以藉由波動來賺取利潤。
因為筆者拙於從各種指標來讀出盤勢，所以筆者的交易方法裡面，沒有趨勢的判斷，只有根據目前的市況來作加減碼動作，儘量減少人為判斷，也就儘量減少人為的誤失。
筆者已經開始新的漲賣跌買的交易方式，標的也是台灣50，目前正在撰寫歷史資料模擬的程式中，這個方法可說是與選擇權賣方交易互補，其中也包含風險控管與資金配置，不多久便會與網友分享。
《選擇權賣方交易風險無限、獲利有限。本文僅為交流之用，網友應獨立判斷，勿以此為投資參考。》
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